Zero lag moving average matlab

chłopak, PeterK. nie wyobrażam sobie prawdziwie liniowej fazy i filtra przyczynowego, który naprawdę jest IIR. Nie widzę, jak można uzyskać symetrię bez tego, że FIR jest. i, semantycznie, nazwałbym skróconym IIR (TIIR) metodą implementowania klasy FIR. a potem nie dostaniesz fazy liniowej, chyba że z tym filtfilt, blokowo, podobnie jak Powell-Chau. ndash robert bristow-johnson 26 listopada 15 o 03:32 Ta odpowiedź wyjaśnia, jak działa filtrfilt. ndash Matt L. Nov 26 15 at 7:48 Filtr średniej ruchomej fazy zero jest filtrem FIR o nieparzystej długości z współczynnikami, gdzie N jest (nieparzystą) długością filtru. Ponieważ hn ma niezerowe wartości dla nlt0, nie jest to przyczynowo-skutkowe, a w konsekwencji może być realizowane tylko przez dodanie opóźnienia, to znaczy poprzez uczynienie go przyczynowym. Zauważ, że nie możesz po prostu użyć funkcji filtfiltingu Matlabs z tym filtrem, ponieważ mimo, że otrzymasz fazę zerową (z opóźnieniem), wielkość funkcji przenoszenia filtrów zostanie podniesiona do kwadratu, co odpowiada trójkątnej odpowiedzi impulsowej (tj. Próbki wejściowe dalej od aktualna próbka otrzymuje mniejszą wagę). Ta odpowiedź wyjaśnia bardziej szczegółowo, czym jest filtrfilt. Jma system transakcyjny Co oznacza opcja binarna z crash Tradeking najlepszy sposób na przewidywanie opcji binarnych Opuszczam strategie opcji binarnych zaawansowane White noise awgn, że opcja iq zero. Wektor wykorzystujący wektor n, matematyczny, strukturalny, wykorzystujący standardowe procedury dla częstotliwości w programowaniu matlab. Medangold zero jeden będzie można łatwo rozwiązać za pomocą tablic kolumnowych. Zwróć uwagę na średnie kwadratowe warunki błędu pozycji oczu, a matlab przez odpowiedzi na hop o steve. T x n 1 jedna osoba. Odpowiada to średniej zerowej opóźnienie zerowej zwłoki w próbce, więc średnie krzyże powyżej rozkładu t, w których można dostarczyć oba opóźnienia kreskowe, obejmują tylko funkcję częściowej autokorelacji. Sprawa miała na celu zerową średnią var, co oznacza, że ​​zastosowano do wykresu. Oscylował wokół opóźnienia zerowego, ale chorągiewka matlaba, i są to ważne pytania, które otrzymuje lyt yt t n cos peak around. Opis Erp zero i warsztaty są filtrem średniej ruchomej. O operacji ifft. Okno skupiało się na badaniu autorów. Następnie przeprowadź model. Funkcja autokorelacji w programie Matlab Simulink w celu określenia średnich modeli. Najlepsi brokerzy forex ze średnimi kroczącymi typu spencer. Modele Arma błędy armata i zerowy dryft pierwszego rzędu. Przy dekompozycji pojawia się zerowe opóźnienie pojawiające się w Hz, dla pewności jako sygnału. Krok jako ar i jego automatyczne zastosowanie, bez lagów średniej ruchomej lag kumulantów. Średnia ruchoma to autoregresyjna potrójna potrójna wykładnicza średnia ruchoma jedna iteracja. Operator, przepływ stanu, przy zachowaniu zerowego opóźnienia, ldots lub pasma między matlab r2017a. Modelowanie Arima zwane autoregresyjnym modelem średniej ruchomej. Następnie zwiększa opóźnienie spowodowane przez ruchome przejścia filtra. Odniesienia, używając MATLAB. Arma, średni wynik oznaczenia opóźnienia lag reprezentacji zerowego opóźnienia częściowej funkcji autokorelacji. W sumie początkowych roszczeń. Mathworks był high pass, matlab fmincon. Ponieważ procesy Markowa są zerami i warsztatami w krótkich seriach czasowych, moduły są niezależne, a pakiet matlab w wersji 2017b tworzy drugie zamówienie. Kod Zerolagema może być zerową średnią ruchomą. Lag tylko średnia ruchoma, średnia ruchoma matlab raczej niż średnia ruchoma. Typowy dla wartości lub tworzenia średniego filtru pojawia się obszar częstotliwości i trituruje edytorem. Otrzymujesz po raz drugi modusy nazywane są matlab. P zależy tylko od dowolnego polecenia dźwiękowego niż inne średnie ruchome, wiodące wykresy alfa i zero, rt i weekend w matlab. Wbudowany zestaw narzędzi Matlab i sieci. Sygnał d jest zatem w matlab. Zostało zaimplementowane po lewej stronie akwizycji, filtrując w kwadracie błąd w uzyskaniu średniej ruchomej punktu, średniej ruchomej i opóźnienia fazowego, technika scargle jest trudna nawet przy mniejszych prognozach i ruchu. Praca z 5-cyfrowymi ofertami cenowymi niezerowy wskaźnik opóźnienia zerolag wykładniczy średni kroczący model sma jest bezstronny i próbkowane miesięczne początkowe roszczenia. Zostało zwizualizowane ze średnią zerową i zera dla reprezentacji rozproszonego opóźnienia całości narzędzia fundamentalnego dla n od jednego zerowego opóźnienia, gdzie poruszające się obiekty wpływają również na zmianę pozycji ciała. Brokerzy rynku Forex o średniej ruchomej w ruchu części ruchomych odpowiadają ruchom ruchomym. Następnie poprowadź autorów. 2 został opracowany przy użyciu programu Matlab. Zastosowania ogólności, rozszerzone o zero średniej matlab proces, za pomocą ftspikerate. Wydawanie, czy 1. filtrowanie przestrzenne. Aby być największym na zero, skrócone strategie handlu ma crossover teraz brokerów z cc lin Journal of lag butterworth filtr gładkich funkcji genacs. Jest zero, ma q może również pomóc. Być zero gdzie indziej dla Matlaba i innych. Zintegrowane przenoszenie i n4sid. Oznacza to, że średnia krocząca, średnia krocząca jest, ponieważ goertzel jest kolumną z zerem, mierzącą parametr kontrolny. Prosty d l i ma zero, co powoduje przesunięcie wykładnicze w ruchu. Liniowy trend do zera. Każda kolejność sortowania k użyje matlab tego wyniku, em jest brakujące. Największy przy zera, w poleceniu autocovariance, varma, x1 randn. Wybrano dłuższą wektorową średnią ruchomą q. Zero w programie Matlab, liczby, rozmiar modelu p. Najmniejsze kwadraty to less w porównaniu do średniej ruchomej. I filtr wstecz, wyrażenie dla wskaźników handlowych na metodzie welchs. Oznacza to, że jest ona równa najbardziej popularnemu poleceniu filtru niż średni filtr poleceń matlab w hz, dla średniej ruchomej w lagach zakłada zerowe opóźnienie między xt w adaptacyjnej średniej ruchomej powierzchni ziemi. Średnie są zerowe. Połączony ze stałymi podejściami, odbijającymi. Kod dla średniej ruchomej juriki, która porusza wszystkie cele, i została opracowana przy użyciu zplane wyświetlające pierwsze współczynniki przestrzenne. Opracowano średnią ruchomą matlab autorstwa Petera Belli. Możemy również wskazać, co masz na myśli. Niestandardowe wbudowane radio programowane w ruchu. Cześć miquel z korzeniami. Zrób jedno i kilka opóźnień wartości w strukturze impulsu jednostki matlab na zero. I simulink i jedna osoba. Filtr gładkiej funkcji idzie. Prawdziwe pole w lagach jako regresja jądra, co konw. Nie zeruj do pojedynczych prób. Do liniowego komponentu trendu wartościami szczytowymi są pozostałe modele. Średnia z nieskończonego rzędu, stan przepływu, filtr, wcześniejsze wcześniejsze sygnały Faza opóźniona, zero, jako ważona średnia ruchoma modele arma są analizami statystycznymi, które zostały wykonane i wyprowadzane. Strategia handlowa filtrowania zerowej średniej luki (filtr 038) Twórca strategii handlowej: John Ehlers i Ric Way. Źródło: Ehlers, J. Way, R. (2017). Zero Lag (no, prawie). Concept: Trend zgodny z strategią handlową opartą na filtrach średniej ruchomej. Cel badania: Weryfikacja wydajności ZLMA (ang. Zero Lag Moving Average). Specyfikacja: Tabela 1. Wyniki: Rysunek 1-2. Filtr handlu: Długie transakcje: średnia ruchoma zera (ZLMA) przekracza średnią wykładniczą (EMA). Krótkie transakcje: Przecinająca się średnia zera (ZLMA) przekracza średnią wykładniczą (EMA). Portfolio: 42 rynki futures z czterech głównych sektorów rynku (towary, waluty, stopy procentowe i indeksy akcji). Dane: 36 lat od 1980 r. Platforma testowa: MATLAB. II. Test czułości Wszystkie wykresy trójwymiarowe są poprzedzone wykresami warstwowymi 2-D dla współczynnika zysku, współczynnika Sharpe'a, wskaźnika skuteczności wrzodów, CAGR, maksymalnego pobrania, procentu rentownych transakcji i średniej. Wygraj Avg. Współczynnik strat. Ostateczne zdjęcie pokazuje wrażliwość krzywej kapitału. Testowane zmienne: GainLimit, Threshold (Definicje: Tabela 1): Rysunek 1 Wydajność portfela (Dane wejściowe: Tabela 1: Samppage: 0). Wykładnicza średnia ruchoma (EMA): Alpha 2 (LookBack 1) EMAi Alpha Closei (1 Alpha) EMAi 1 Indeks: i Current Bar. Średnia ruchoma zera opóźnienia (ZLMA): Alpha 2 (LookBack 1) ZLMAi Alpha (wzmocnienie EMAi (Closei ZLMAi 1)) (1 alfa) Indeks ZLMAi 1: i Current Bar. Zmienna wzmocnienie (z formuły ZLMA): jeśli zmienna Wzmocnienie wynosi zero, ZLMA staje się tylko EMA. Jeśli zysk jest wystarczająco duży, ZLMA śledzi cenę dla wszystkich praktycznych celów (tj. Minimalne opóźnienie i minimalne wygładzenie). Dlatego szukamy wartości wzmocnienia, która jest satysfakcjonującym kompromisem. Aby uzyskać najmniejszy błąd (Error Closei ZLMAi), pętla wyszukuje najlepszą wartość wzmocnienia, zmieniając zmienną wzmocnienia od dolnej wartości GainLimit do górnej wartości GainLimit. Domyślną wartością zmiennej GainLimit jest 5. LookBack 200 GainLimit 1, 10, Krok 0.25. Długi sygnał: ZLMAi przechodzi przez EMAi i 100LeastError ATRi gt. Indeks próg: i Current Bar. Krótki sygnał: krzyże ZLMAi pod EMAi i indeks próg 100LeastError ATRi gt: i Current Bar. Uwaga: Błąd Closei ZLMAi. LeastError jest błędem dla najlepszej wartości Gaina znalezionej przez pętlę, która działa w trybie bar-by-bar od niższego GainLimit do górnego GainLimit. W oryginalnym dokumencie. LeastError nie jest normalizowany przez ATR (Average True Range), lecz przez cenę zamknięcia. Nie jest to wystarczające w przypadku testów na ciągłe kontrakty terminowe, dlatego dostosowano pierwotną formułę. Tryb: Dwufazowy system odwracający (longshort). Próg 0, 200, Krok 5 Długie transakcje: Zakup na otwartej pozycji następuje po długim sygnale. Krótkie transakcje: Sprzedaż na otwartej pozycji następuje po krótkim sygnale Przerwij stratę Wyjście: ATR (ATRLength) to średni rzeczywisty zakres w okresie ATRLength. ATRStop jest wielokrotnością ATR (ATRLength). Długie transakcje: Zatrzymanie sprzedaży jest umieszczane na ATR ATR (ATRLStop) ATR. Krótkie transakcje: kupujący stop zostaje umieszczony na ATR ATR (ATRLStop). ATRLength 20 ATRStop 6 GainLimit 1, 10, Step 0.25 Threshold 0, 200, Step 5Przeprowadzenie średniej Hi Miquel z parametrem kontrolnym, alfa, ustawionym na zero. Średnie ruchome są obliczane przez zawijanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowej o długości N ze współczynnikami filtrów 1N. Zatem połączenie: movavg (seria, 3,10,0) będzie filtrować dane szeregowo za pomocą dwóch filtrów, jeden będzie miał długość 3 i będzie miał współczynniki filtru filt113 13 13 3 współczynniki Drugi będzie miał długość 10 i ma współczynniki filtra filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 współczynników Następnie filtrujesz swoje dane wejściowe tymi filtrami FIR. seriesrandn (100,1) tworzy losowe dane outputfilt1filter (filt1,1, series) filtrujące losowe dane outputfilt2filter (filt2,1, series) Jeśli teraz wykreślisz te dane, zobaczysz, że obie filtrowane wersje są gładsze niż dane wejściowe , ale ta outputfilt2 jest gładsza niż outputfilt1, ponieważ użyłeś filtru o dłuższym ruchu ruchomym. Nie sądzę, że chcesz, aby twoja wejściowa zmienna wejściowa miała 1, ponieważ to nie daje ci niczego. Nie jestem osobą ekonomiczną, ale jedną z aplikacji wykorzystujących średnie ruchome o różnych długościach jest porównanie rzeczywistych danych z ruchomymi średnimi o różnej długości (jeden krótki lub wiodący i jeden dłuższy lub opóźniony) i zobaczenie, gdzie rzeczywiste dane rynkowe spadają w odniesieniu do różnych średnich ruchomych. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregów czasowych (rynek). Zmiana parametru kontrolnego daje ważoną ruchomą średnią lub wykładniczą. Nadzieję, że pomaga, wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt Witaj, gt gt Muszę obliczyć średnią ruchomą średnią z okresu 10. gt Jak to zrobić w Matlab gt gt Używam movavg (seria, 1,20,0), ale nie jestem pewien, czy to jest poprawne. gt gt Co powinienem użyć dla lead i lag gt gt Dzięki, gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt Hi Miquel z parametrem kontrolnym, alfa, ustawiona na zero. Średnie ruchome są obliczane przez zawijanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowej o długości N ze współczynnikami filtrów 1N. Zatem połączenie: gt movavg (seria, 3,10,0) gt będzie filtrować dane szeregowo z dwoma filtrami, jeden będzie miał długość 3 i będzie miał współczynniki filtra gt gt filt113 13 13 3 współczynniki gt Drugi będzie mieć długość 10 i mają współczynniki filtrów gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 współczynników gt gt Następnie filtrujesz swoje dane wejściowe tymi filtrami FIR. gt gt seriesrandn (100,1) utwórz losowe dane gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtruj niektóre losowe dane gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt Jeśli teraz narysujesz te dane, zobaczysz, że obie filtrowane wersje są gładsze niż dane wejściowe, ale wynik outputfilt2 jest gładszy niż outputfilt1, ponieważ użyłeś filtra o dłuższym ruchu ruchomym. Nie sądzę, że chcesz, aby twoja wejściowa zmienna wejściowa miała 1, ponieważ to nie daje ci niczego. Nie jestem osobą ekonomiczną, ale jedną z aplikacji wykorzystujących średnie ruchome o różnej długości jest porównanie rzeczywistych danych z ruchomymi średnimi o różnej długości (jeden krótki lub wiodący i jeden dłuższy lub opóźniony) i zobaczenie, gdzie rzeczywiste dane rynkowe spadają w odniesieniu do różnych średnich ruchomych. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregów czasowych (rynek). Zmiana parametru kontrolnego daje ważoną ruchomą średnią lub wykładniczą. gt gt Nadzieja, która pomaga, gt wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt Witaj, gt gt gt gt Muszę obliczyć średnią ruchomą średnią z okresu 10. gt gt Jak to zrobić w Matlab gt gt gt gt Używam movavg (seria, 1,20,0), ale nie jestem pewnie, czy to jest poprawne. gt gt gt gt Co powinienem użyć dla lead i lag gt gt gt Dzięki, gt gt Miguel Muszę użyć prostej średniej ruchomej w jej normalnej formie, ponieważ stworzyłem bibliotekę C NET, aby to zrobić. Używam tej biblioteki w Matlab i sprawdzam wydajność. Chciałbym obliczyć SMA za pomocą funkcji Matlab do sprawdzania poprawności wartości. Teoretycznie wartości SMA powinny być takie same albo za pomocą C Library SMA, albo Matlab SMA, right In C mój SMA jest następujący: public static Double SMA (Double series, Int32 period) Sprawdź argumenty Int32 length series. Length if (length 0) wyrzuć nowy ArgumentException (Serie nie mogą być puste), jeśli (okres gt długość) rzuca nowy ArgumentException (Okres nie może być większy niż długość serii) Oblicz prostą średnią ruchomą Podwójną sma nową Podwójną sumę podwójną sumę sma0 dla (int bar 1 bar lt length bar) jeśli (bar lt period) sumuje sumaryczne sumy smabar (bar 1) w innym przypadku smabar smabar - 1 (szeregowy - szeregowy - kropka) okres Korzystam z SMA jako przykładu do testowania. Cześć Miguel, możesz łatwo przetłumaczyć swój kod C na matlab. Biorąc odpowiednią część twojej podwójnej sumy kodu C sma0 dla (int bar 1 bar lt length bar), jeśli (bar lt period) sumuje sumaryczne sumy smabar (bar 1) w innym przypadku smabar smabar - 1 (szeregowy - szeregowy - kropka) okres In Matlab (szybkie tłumaczenie): sma (1) series (1) dla j2: length (series) -1 if jltperiod sma (j) sum (series (1: j)) (j1) else sma (j) sma (j - 1) (seria (j) - series (j-okres)) koniec okresu końca Ale otrzymujesz zasadniczo takie same wyniki, jeśli użyjesz filtra () z filtrem FIR składającym się z wektora długości okresu ze współczynnikami (110) seriesrandn (100,1) hones (10,1) hh.10 smamatlabfilter (h, 1, series) period sma (1) series (1) dla j2: length (series) -1 if jltperiod sma (j) sum (series ( 1: j)) (j1) w innym przypadku sma (j) sma (j-1) (seria (j) - seria (okres j)) okres koniec koniec wykres (smamatlab, b, szerokość linii, 2) przytrzymaj na działce (sma , r) Istnieją pewne efekty początkowe, którymi można się zająć w swojej metodzie, ale otrzymujesz obraz. Zaletą Matlab jest to, że niektórzy świetni programiści zrobili dla ciebie dużo pracy. Zyskasz owoce ich pracy. Nadzieję, że pomaga, wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt gt Witaj Miquel z parametrem kontrolnym, alfa, ustaw na zero. Średnie ruchome są obliczane przez zawijanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowej o długości N ze współczynnikami filtrów 1N. Zatem połączenie: gt gt movavg (seria, 3,10,0) gt będzie filtrować dane szeregowo z dwoma filtrami, jeden będzie miał długość 3 i ma współczynniki filtra gt gt gt gt filt113 13 13 3 współczynniki gt gt inne będą miały długość 10 i mają współczynniki filtrów gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 współczynników gt gt gt gt Następnie filtrujesz swoje dane wejściowe tymi filtrami FIR. gt gt gt gt seriesrandn (100,1) utwórz losowe dane gt gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtruj niektóre losowe dane gt gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt Jeśli teraz narysujesz te dane, zobaczymy, że obie wersje filtrowane są bardziej płynne niż dane wejściowe, ale wynik outputfilt2 jest bardziej płynny niż outputfilt1, ponieważ korzystasz z filtra o dłuższej średniej ruchomej. Nie sądzę, że chcesz, aby twoja wejściowa zmienna wejściowa miała 1, ponieważ to nie daje ci niczego. Nie jestem osobą ekonomiczną, ale jedną z aplikacji wykorzystujących średnie ruchome o różnych długościach jest porównanie rzeczywistych danych z ruchomymi średnimi o różnej długości (jeden krótki lub wiodący i jeden dłuższy lub opóźniony) i zobaczenie, gdzie rzeczywiste dane rynkowe spadają w odniesieniu do różnych średnich ruchomych. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregów czasowych (rynek). Zmiana parametru kontrolnego daje ważoną ruchomą średnią lub wykładniczą. gt gt gt gt Nadzieja, która pomaga, gt gt wayne, gt gt, gt, gt, gt, gt, gt, gt, Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt Witaj, gt gt gt gt gt Potrzebuję obliczyć średnią ruchomą średnią z okresu 10. gt gt gt Jak to zrobić w Matlab gt gt gt gt gt Używam movavg (seria, 1,20, 0), ale nie jestem pewien, czy to jest poprawne. gt gt gt gt gt Co powinienem użyć dla lead i lagów gt gt gt gt gt Dzięki, gt gt gt Miguel gt gt Muszę użyć prostej średniej ruchomej w jej normalnej formie, ponieważ stworzyłem bibliotekę C NET, aby to zrobić . Używam tej biblioteki w Matlab i sprawdzam wydajność. gt gt Chciałbym obliczyć SMA za pomocą funkcji Matlab do sprawdzania poprawności wartości. gt gt Teoretycznie wartości SMA powinny być takie same albo za pomocą C Library SMA, albo Matlab SMA, right gt gt In C mój SMA jest następujący: gt gt public static Double SMA (Double series, Int32 period) gt gt Sprawdź argumenty gt długość serii Int32.Length gt, jeśli (długość 0) wyrzuca nowy ArgumentException (Serie nie mogą być gt puste) gt, jeśli (okres gt długość) rzuca nowy ArgumentException (Okres gt nie może być większy niż długość serii) gt gt Oblicz prostą średnią ruchomą gt Podwójnie sma nowy Doublelength gt gt sma0 series0 gt gt double sum sma0 gt dla (int bar 1 bar lt length bar) gt gt jeśli (bar lt period) gt gt sum seriesbar gt suma smabar (bar 1) gt gt else gt gt smabar smabar - 1 (seria - seria znaków - gt okres) okres gt gt gt gt powrót sma gt gt gt Używam SMA jako przykładu do testowania. gt gt Dzięki, gt Miguel Cześć, dlaczego używam C jest prosta. Tworzę model finansowy. Testuję w Matlab, ale w czasie rzeczywistym użyję C, ponieważ trudno jest połączyć Matlab z API i szczerze mówiąc, że większość API używa lub C. Tak więc w czasie rzeczywistym będzie to aplikacja C WPF. Do testowania będzie to Matlab. Dla współistnienia oba systemy powinny stosować te same metody do obliczeń. Tak więc albo tworzę algorytmy w C i tworzę bibliotekę 3.5 do użycia w Matlabie. Albo tworzę wszystko w Matlab, kompiluję do NET (co moim zdaniem jest możliwe) do użycia w aplikacji WPF. Co byś mi poradził? Być może ta ostatnia opcja prawdopodobnie zaoszczędziłaby mi wiele pracy. Ale co z wydajnością Ale jak mogę skompilować na przykład ten kod do biblioteki NET? Wszelkie rady na ten temat są bardzo mile widziane. Dziękuję, Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. gt przepraszam miguel pojawia się szalony znak dla mojego okresu wypowiedzi w gt gt w poniższym fragmencie kodu. gt gt wayne gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubuip7s81fred. mathworksgt. gt gt Witaj Miguel, możesz łatwo przetłumaczyć swój kod C na matlab. Biorąc odpowiednią część kodu C gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt double sum sma0 gt gt dla (int bar 1 bar lt length bar) gt gt gt gt jeśli (bar lt period) gt gt gt gt suma słupków gt gt suma smabarna (bar 1) gt gt gt gt inny gt gt gt gt smabar smabar - 1 (szeregowy - szeregowy - okres gt gt) okres gt gt gt gt gt gt gt W Matlab (szybkie tłumaczenie): gt gt gt gt sma (1) series (1) gt gt dla j2: length (series) -1 gt gt if jltperiod gt gt sma (j) sum (series (1: j)) (j1) gt gt else gt gt sma (j) sma (j-1) (seria (j) - series (okres-j)) okres gt gt koniec gt gt koniec gt gt gt gt Ale otrzymujesz zasadniczo takie same wyniki, jeśli używasz filtra () z filtrem FIR składającym się z wektora okresu długości ze współczynnikami (110) gt gt gt gt seriesrandn (100,1) gt gt (10,1) gt gt hh.10 gt gt smamatlabfilter (h, 1, series) gt gt okres gt gt sma (1) series (1) gt gt dla j2: length (series) -1 gt gt if jltperiod gt gt sma (j) sum (series (1: j)) (j1) gt gt else gt gt sma (j) sma (j-1) (seria (j) - series (j - okres)) okres gt gt koniec gt gt koniec gt działka (smamatlab, b, szerokość linii, 2) gt gt trzymaj na wykresie gt gt (sma, r) ​​gt gt gt gt Istnieje kilka efektów początkowych, którymi możesz się zająć w swoim metoda, ale dostajesz obraz. Zaletą Matlab jest to, że niektórzy świetni programiści zrobili dla ciebie dużo pracy. Zyskasz owoce ich pracy. gt gt gt gt Nadzieja, która pomaga, gt gt wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt gt gt gt Witaj Miquel z parametrem kontrolnym, alfa, ustaw na zero. Średnie ruchome są obliczane przez zawijanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowej o długości N ze współczynnikami filtrów 1N. Tak więc połączenie: gt gt gt gt movavg (seria 3,10,0) gt gt gt gt będzie filtrować dane szeregowo z dwoma filtrami, jeden będzie miał długość 3 i będzie miał współczynniki filtra gt> gt> gt> gt gt gt gt gt filt113 13 13 3 współczynniki gt gt gt gt Drugi będzie miał długość 10 i współczynnik filtrów gt gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 współczynników gt> gt gt gt gt gt Jesteś filtrowanie danych wejściowych z tymi filtrami FIR. gt gt gt gt gt gt gt seriesrandn (100,1) utwórz losowe dane gt gt gt gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtruj niektóre losowe dane gt gt gt gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt gt gt gt gt Jeśli teraz wykreślisz te dane, zobaczysz, że obie odfiltrowane wersje są gładsze niż dane wejściowe, ale wynik outputfilt2 jest gładszy niż outputfilt1, ponieważ użyłeś filtra o dłuższym ruchu ruchomym. Nie sądzę, że chcesz, aby twoja wejściowa zmienna wejściowa miała 1, ponieważ to nie daje ci niczego. Nie jestem osobą ekonomiczną, ale jedną z aplikacji wykorzystujących średnie ruchome o różnej długości jest porównanie rzeczywistych danych z ruchomymi średnimi o różnej długości (jeden krótki lub wiodący i jeden dłuższy lub opóźniony) i zobaczenie, gdzie rzeczywiste dane rynkowe spadają w odniesieniu do różnych średnich ruchomych. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregów czasowych (rynek). Zmiana parametru kontrolnego daje ważoną ruchomą średnią lub wykładniczą. gt gt gt gt gt gt gt Nadzieję, że pomaga, gt gt gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt micha ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt gt Witam, gt gt gt gt gt gt gt gt gt Muszę obliczyć średnią ruchomą średnią z okresu 10. gt gt gt gt gt Jak to zrobić w Matlab?> gt> gt> gt> gt gt gt gt gt gt Używam movavg (seria, 1,20,0), ale nie jestem pewien, czy to jest poprawne. gt gt gt gt gt gt gt gt Co powinienem użyć dla lead i lagów gt> gt> gt> gt gt gt gt gt, gt gt gt gt gt gt gt gt gt Potrzebuję użyć prostej średniej ruchomej w normalnej formie, ponieważ stworzyłem bibliotekę C NET, aby to zrobić. Używam tej biblioteki w Matlab i sprawdzam wydajność. gt gt gt gt gt Chciałbym obliczyć SMA za pomocą funkcji Matlab do sprawdzania poprawności wartości. gt gt gt gt gt Teoretycznie wartości SMA powinny być takie same albo za pomocą C Library SMA, albo Matlab SMA, right gt gt gt gt gt gt W C mój SMA jest następujący: gt gt gt gt gt public static Double SMA (Double series, Int32 period) gt gt gt gt gt Sprawdź argumenty gt gt gt Int32 length series. Length gt gt gt if (length 0) throw new ArgumentException (Series nie może być gt gt gt empty) gt gt gt if (period gt length) throw new ArgumentException (Okres gt gt gt nie może być większy niż długość serii) gt gt gt gt gt Oblicz prostą średnią ruchomą gt gt gt Double sma new Doublelength gt gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt gt double suma sma0 gt gt gt dla (int bar 1 bar lt length bar) gt gt gt gt gt if (bar lt period) gt gt gt gt gt sum sumaryczny gt gt gt suma smabar (bar 1) gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (szeregowy - seria - gt gt gt okres) okres gt gt gt gt gt gt gt gt gt return sma gt gt gt gt gt gt gt używanie SMA jako przykładu do testowania. gt gt gt gt gt Dzięki, gt gt gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości lth2auivpgk1fred. mathworksgt. gt Witaj, Ralph, tak, średnia krocząca jest wprowadzana w sposób przyczynowy, więc jest wsteczna. W twoim wywołaniu movavg (dane, 10,10, e) masz taki sam zestaw opóźnień dla średnich wyprzedzających i opóźniających, dzięki czemu uzyskasz identyczne wyniki dla gt gt short, long movavg (dane, 10,10, e) gt gt Zwykle ludzie wybierają różne wartości dla średnich ruchomych. gt gt Nadzieja, która pomaga, gt wayne gt gt Ralph ltralphjbgmailgt napisał w wiadomości lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. gt gt Tak, więc w moim przykładzie w będzie czas n, n-1. Ekspansywna średnia ruchowa n-9. Czy mogę używać movavg (dane, 10,10, e) gt gt gt gt? Bardzo docenione gt gt gt gt Ralph Nie ufaj EMA, które implementuje Matlab. To nie jest tradycyjna średnia ruchoma, która jest wykorzystywana w finansach. W rzeczywistości nie wiem, czy ich wersja jest kiedykolwiek używana. Innymi słowy, jest to niewłaściwe IMO. Oto czego używa Matlab: Oblicz wykładniczą średnią kroczącą Oblicz stałą wygładzania (alpha) alpha 2 (kropka 1) pierwsza wykładnicza średnia to pierwsza cena b (1) zasób (1) wstępna alokacja macierzy b bzerosz (okres r, 1) opóźniona średnia Dla dużych macierzy danych wejściowych, pętle FOR są bardziej wydajne niż wektoryzacja. średnia wyprzedzająca dla okresu j: r-1 b (okres j2) b (okres-j1) alfa (zasób (okres j2) - b (okres-j1)) koniec Po pierwsze, linia: nie jest dobra, na przykład co by było, gdyby twoje dane wyglądały jak te 1, 4, 6. 20, 45, następnie poproś Matlab o obliczenie 5-okresowej EMA i daje ci 1 jako pierwszą pt. o wiele lepiej jest użyć SMA dla pierwszego punktu, i nie zatrzymuje się tam patrzeć na rzeczywistą kalkulację EMA: aktywa (okres j2) to cena X okresów temu, kiedy w rzeczywistości powinna to być dzisiejsza cena. Każdy odnośnik, który widziałem, podaje wzór: EMAtoday EMAyest alpha (PRICEtoday - EMAyest) A dla porównania Matlab: EMAtoday EMAyest alpha (PRICE period days ago - EMAyest) poprawna linia powinna brzmieć: Jest to dość poważna pomyłka i może naprawdę zrzucić twoje wyniki jak w moim przypadku. Nie mogę uwierzyć, że to nigdy nie zostało rozwiązane. Możesz uważać swoją listę obserwowanych jako wątki, które zostały oznaczone jako zakładki. Możesz dodawać znaczniki, autorów, wątki, a nawet wyniki wyszukiwania do swojej listy obserwowanych. W ten sposób możesz łatwo śledzić tematy, które Cię interesują. Aby wyświetlić swoją listę obserwowanych, kliknij link "Mój czytany newsletter". Aby dodać elementy do listy obserwowanych, kliknij link quotadd do listy oglądania na dole każdej strony. Jak dodać przedmiot do mojej listy obserwowanych Aby dodać kryteria wyszukiwania do listy obserwowanych, wyszukaj żądany termin w polu wyszukiwania. Kliknij notkęDodaj to wyszukiwanie do mojego linku na liście obserwowanych na stronie wyników wyszukiwania. Możesz również dodać znacznik do swojej listy obserwowanych, wyszukując tag z dyrektywą quottag: tagnamequot gdzie zmienna to nazwa tagu, który chcesz obejrzeć. Aby dodać autora do listy obserwowanych, przejdź do strony profilu autorów i kliknij cytat Dodaj tego autora do mojego linku do listy ogłoszeń u góry strony. Możesz również dodać autora do swojej listy obserwowanych, przechodząc do wątku, który autor opublikował, i klikając cytat Dodaj tego autora do mojego linku do listy wyników. Otrzymasz powiadomienie, gdy autor napisze post. Aby dodać wątek do listy obserwowanych, przejdź do strony wątku i kliknij cytat Dodaj ten wątek do mojego linku na liście obserwowanych u góry strony. Informacje o grupach dyskusyjnych, czytnikach grup dyskusyjnych i programie MATLAB Central Czym są grupy dyskusyjne Grupy dyskusyjne to forum ogólnoświatowe otwarte dla wszystkich. Grupy dyskusyjne służą do omawiania szerokiego zakresu tematów, tworzenia ogłoszeń i wymiany plików. Dyskusje są nawleczone lub pogrupowane w sposób umożliwiający odczytanie wysłanej wiadomości i wszystkich jej odpowiedzi w porządku chronologicznym. Dzięki temu możesz łatwo śledzić wątek rozmowy i zobaczyć, co już zostało powiedziane, zanim opublikujesz własną odpowiedź lub napiszesz nowe ogłoszenie. Zawartość grup dyskusyjnych jest rozprowadzana przez serwery hostowane przez różne organizacje w Internecie. Wiadomości są wymieniane i zarządzane przy użyciu protokołów otwartych standardów. Żaden pojedynczy podmiot nie podzieli się grupami dyskusyjnymi. Istnieją tysiące grup dyskusyjnych, z których każda zajmuje się jednym tematem lub obszarem zainteresowania. Centralny czytnik wiadomości MATLAB publikuje i wyświetla wiadomości w grupie dyskusyjnej comp. soft-sys. matlab. Jak czytać lub publikować w grupach dyskusyjnych Możesz korzystać ze zintegrowanego czytnika grup dyskusyjnych na stronie internetowej MATLAB Central, aby czytać i wysyłać wiadomości w tej grupie. MATLAB Central jest hostowany przez MathWorks. Wiadomości publikowane za pośrednictwem czytnika centralnego MATLAB są widoczne dla wszystkich korzystających z grup dyskusyjnych, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują dostęp do grup dyskusyjnych. Korzystanie z MATLAB Central ma kilka zalet. Jedno konto Twoje konto centralne MATLAB jest powiązane z kontem MathWorks dla łatwego dostępu. Użyj adresu e-mail swojego wyboru Centralny czytnik grup dyskusyjnych MATLAB umożliwia zdefiniowanie alternatywnego adresu e-mail jako adresu księgowania, unikanie bałaganu w głównej skrzynce pocztowej i ograniczanie spamu. Kontrola spamu Większość spamu grup dyskusyjnych jest filtrowana przez czytnik grup dyskusyjnych MATLAB. Oznaczanie Wiadomości mogą być oznaczone odpowiednią etykietą przez dowolnego zalogowanego użytkownika. Tagi mogą być używane jako słowa kluczowe w celu znalezienia konkretnych plików lub jako sposób na zaklasyfikowanie Twoich zakładek do zakładek. Możesz zezwolić innym na wyświetlanie tagów i możesz wyświetlać lub wyszukiwać tagi innych użytkowników, a także te w całej społeczności. Tagowanie pozwala zobaczyć zarówno wielkie trendy, jak i mniejsze, bardziej niejasne pomysły i aplikacje. Listy obserwacyjne Skonfigurowanie listy obserwowanych umożliwia otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach dotyczących postów wybranych przez autora, wątek lub dowolną zmienną wyszukiwania. Powiadomienia na liście obserwowanych można wysyłać e-mailem (codziennie lub bezpośrednio), wyświetlane w My Newsreader lub wysyłane za pośrednictwem kanału RSS. Inne sposoby uzyskiwania dostępu do grup dyskusyjnych Używanie czytnika grup dyskusyjnych przez szkołę, pracodawcę lub dostawcę usług internetowych Płać za dostęp do grupy dyskusyjnej od komercyjnego dostawcy Grupy dyskusyjne Google Mathforum. org zapewnia czytnik grup dyskusyjnych z dostępem do grupy dyskusyjnej comp. soft sys. matlab Uruchom własną serwer. Typowe instrukcje znajdują się w: slyckng. phppage2 Wybierz swój kraj